Conception du portefeuille

Etape 1 : Conception du portefeuille

La conception de notre portefeuille a commencé par la définition d’un Portefeuille de référence dont l’allocation des actifs est telle qu’elle comprend un pourcentage donné de la classe d’actifs capital-investissement parmi ses investissements alternatifs.

 

Cette définition suppose une bonne compréhension des besoins et des préférences en matière de risque du portefeuille de référence que nous ciblons, ainsi qu’une analyse approfondie de leur compatibilité avec nos propres préférences, objectifs, capacités et limites.

 

En gardant notre principal scénario de sortie à l’esprit, nous avons généré des idées individuelles d’opportunités d’investissement pour composer ce qui formerait finalement le portefeuille d’actifs à inclure dans le Portefeuille de référence avec pour but de réduire son niveau général de risque.

 

Le processus de recherche qui a débouché sur ces idées d’investissement s’est appuyé principalement sur des études empiriques issues de la recherche académique. Le résultat final de cette recherche est un portefeuille modèle qui est diversifié du point de vue du nombre d’actifs et de modèles économiques.

 

En sus de l’objectif de maximisation de la décorrélation structurelle par rapport au Portefeuille de référence, notre démarche de conception de portefeuille a été soumise à plusieurs contraintes : nos forces et faiblesses, nos choix conceptuels, notre avis sur le comportement humain et la probabilité de lever des fonds auprès d’investisseurs.

 

Notre portefeuille d’actifs est donc le résultat d’une optimisation sous contraintes représentée par notre Modèle exclusif. Ce modèle traduit quantitativement des hypothèses de travail découlant de principes scientifiquement prouvés, de constatations empiriques et de techniques généralement acceptées d’évaluation des actifs et de modélisation du risque.   

 

 

 

 

 

 

Immanence !

Notre société de capital-investissement est construite autour de l’identité humaine et de sa psychologie comportementale.